货币市场日报：12月5日

新华财经北京12月5日电（幸骊莎）人民银行5日开展1398亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有3013亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼1615亿元。本周人民银行共进行6638亿元逆回购操作，因当周有15118亿元逆回购到期，公开市场合计实现净回笼8480亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）14D品种利率增幅较前一日扩大。具体来看，隔夜Shibor下跌0.10BP，报1.3010%；7天Shibor下跌0.80BP，报1.4160%；14天Shibor上涨2.90，报1.5080%。

上海银行间同业拆放利率（12月5日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期品种利率小幅上行。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.1BP、1.1BP，报1.3003%、1.3719%，成交额分别减少372亿元、2651亿元；DR007、R007加权平均利率分别持平、上行1.1BP，报1.438%、1.4963%，成交额分别减少53亿元、1014亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行2.7BP、1.6BP，报1.5116%、1.5299%，成交额分别增加44亿元、229亿元。

货币市场利率（12月5日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，5日资金面开盘均衡，午后略有转松。早盘大行国股部分融出。开盘隔夜成交在押利率存单1.48%-1.50%、押信用1.46%-1.50%。7天成交在押利率存单1.48%-1.49%附近，押信用融出在1.50%-1.52%。14天押利率存单少量成交在1.48%，押信用融出在1.52%-1.53%。1M押利率成交在1.60%-1.63%，非银押信用融出在1.67%-1.70%附近。随后隔夜整体保持稳定，押利率存单成交在1.48%附近，维持均衡至上午收盘。午后整体维持均衡态势。隔夜押利率存单1.48%融出。三点后略有缓解，隔夜成交至押利率1.43%、押存单1.45%附近。临近尾盘，隔夜最低成交在押利率1.40%、押存单1.43%，整体保持均衡至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，12月5日有65只同业存单发行，实际发行量为389.5亿元。

一级存单方面，均为工作日到期，3M 、6M国股大行和AAA城农商需求较好，其余期限情绪较为一般。二级存单方面，交投活跃度有所提升，整体来看，中长端收益率略有下行。其中1M国股日终收在1.62%附近，基本持平上一交易日收盘，3M国股日终收在1.62%附近，基本持平上一交易日收盘；6M国股日终收在1.64%附近，较上一交易日收盘下行约0.5BP；9M国股大行日终收在1.65%-1.655%附近，较上一交易日收盘下行约0.5BP；1Y股份制收在1.66%附近，较上一交易日收盘下行约0.5BP。1Y与9M相差0.5BP，基本持平上一交易日收盘；9M与6M相差1.5BP，基本持平上一交易日收盘；6M与3M相差2BP，较上一交易日收窄0.75BP；3M和1M相差0BP，较上一交易日变动0.25BP。1Y-1M曲线利差为4BP，较上一交易日收窄0.5BP。1Y-3M曲线利差为4BP，较上一交易日收窄0.75BP。

【今日关注】

•国家金融监督管理总局12月5日对外发布通知，下调保险公司多项业务风险因子。其中，保险公司持仓时间超过三年的沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股的风险因子从0.3下调至0.27，该持仓时间根据过去六年加权平均持仓时间确定；保险公司持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子从0.4下调至0.36，该持仓时间根据过去四年加权平均持仓时间确定。

•近日中国人民银行与澳门金融管理局续签双边货币互换协议并升级为常备互换安排，协议长期有效。互换规模由原来的300亿元人民币／340亿澳门元扩大至500亿元人民币／570亿澳门元。

•12月5日，中国互联网金融协会等七家协会联合发布风险提示，要求各会员单位不得在境内参与虚拟货币、现实世界资产代币发行和交易活动，并提醒社会公众明辨风险、远离非法活动。

编辑：刘润榕

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115