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中证锐联基本面300、500指数将推出

上海证券报2014年06月30日08:22分类:市场动态

核心提示:中证指数公司日前宣布,将7月22日正式发布中证锐联基本面300指数和基本面500指数。

⊙记者 王璐 ○编辑 邱江

中证指数公司日前宣布,将7月22日正式发布中证锐联基本面300指数和基本面500指数。

基本面指数是Smart Beta指数的典型代表,通过财务指标衡量的基本面价值选样并分配权重,在缓解市值指数“高买低卖”现象的同时,能够最大限度保证指数的投资容量和流动性。在2009-2011年,锐联基本面策略三度蝉联“Global Pensions(UK)” “最佳指数投资策略”。截至2013年底,全球基于基本面指数的产品规模已突破1200亿美元

与此前发布的基本面指数系列不同,中证锐联基本面300指数和基本面500指数引入了健康评分筛选,剔除了行业内健康评分较低的股票,然后在样本空间内选取基本面价值最高300只股票作为基本面300指数样本股,选取排名在301-800的股票作为基本面500指数样本股。

模拟数据显示,过去9年,基本面300和基本面500全收益指数年化收益率分别为15.02%和22.70%,而同期沪深300和中证500全收益指数年化收益率分别为12.14%和20.27%。

[责任编辑:穆皓]