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美债收益率反弹后回落 市场将继续聚焦鲍威尔讲话

新华财经|2021年11月30日
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10年期美债收益率盘初时段一度升至1.56%附近,在美联储主席鲍威尔讲话之后,美债收益率应声回落,10年期美债收益率跌破1.50%关口。

新华财经北京11月30日电(史可)美债收益率于美东时间周一(11月29日)反弹后回落,10年期美债收益率盘初时段一度升至1.56%附近,在美联储主席鲍威尔讲话之后,美债收益率应声回落,10年期美债收益率跌破1.50%关口。当日鲍威尔首次公开置评奥密克戎毒株,他表示,奥密克戎恐将加重美国经济风险和通胀不确定性。鲍威尔将于周二上午与财长耶伦一起出席参议院银行委员会的听证会。

上周五,受到南非科学家宣布发现新变种病毒消息的影响,市场避险情绪陡增,美债收益率当日创下疫情暴发以来的最大单日跌幅,其中,2年期美债收益率当日下跌14.2个基点,为2020年3月以来最大跌幅,尾盘报0.502%;10年期美债收益率下跌16.8个基点,至1.477%;30年期美债收益率下跌14.2个基点,至1.829%。

本周一(11月29日)开始,避险买盘减弱,美债收益率全线反弹。10年期美债收益率在亚市盘前迅速上涨5个基点。但在隔夜纽市时段午后,受到鲍威尔讲话影响,美债收益率纷纷转跌,收益率曲线整体趋陡。

美东时间周一,鲍威尔在美国参议院听证会中首次评价新冠病毒带来的影响,他表示,最近新冠病例的增加和奥密克戎变体的出现给就业和经济活动带来了下行风险,并增加了通胀的不确定性。对病毒的广泛担忧可能会降低公众工作意愿,进而将减缓劳动力市场的进展,加剧供应链的混乱。鲍威尔强调,“推动通胀上升的因素将持续到明年。

在鲍威尔讲话之后,市场加息预期提升。投资者预计,美联储将在未来两年加息6次,以抑制从汽车、住房到食品等领域的价格大幅上涨。其中,明年下半年美联储将两次加息25个基点,并可能在2023年期间再加息4次,每次25个基点。

同时,投资者将重点关注本周五即将出炉的美国就业报告和11月CPI,以进一步研判美联储12月会议基调。分析称,如果数据超预期,有望提升美联储紧迫感,加快缩减购债规模,甚至提早加息。 

截至隔夜纽市尾盘,10年期美债收益率报1.4987%,日内累计仍涨2.56个基点;20年期美债收益率涨3.83个基点,报1.9130%;30年期美债收益率涨3.32个基点,报1.8545%;2年期美债收益率跌1.38个基点,刷新日低至0.4843%,亚太早盘曾涨至日高0.5551%;5年期美债收益率跌0.97个基点。2年期与10年期美债收益率利差升至4.3个基点,报101.049个基点;5年期与30年期美债利差升至4.283个基点,报70.127个基点。

美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率跌1.29个基点,报2.5419%,鲍威尔就奥密克戎毒株发出警告之后,一度跌至日低2.5410%,脱离美股盘前录得的日高2.6035%。两年期TIPS损益平衡通胀率涨0.33个基点,报3.3183%;五年期TIPS损益平衡通胀率跌1.56个基点,报2.9382%,脱离美股盘前录得的日高3.0142%。

一级市场方面,美国财政部当地时间周一招标发行2期国债,规模共1080亿美元,其中13周和26周短债分别发行570亿和510亿美元,前者中标利率为0.050%,投标倍数为3.13,前次为3.04;后者中标利率为0.090%,投标倍数为2.99,前次为2.93。另据美国财政部最新公告显示,当地时间周二,美财政部将招标发行11月最后一批国债,规模共640亿美元,其中52周短债发行340亿美元,21天现金管理国库券发行300亿美元。

编辑:王菁

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