招商银行创新开展挂钩国债收益率的区间累计利率产品交易
新华财经|2024年04月02日
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招商银行与申万宏源证券、东方证券、华泰证券分别在中国外汇交易中心本币交易系统达成了银行间市场首批挂钩CFETS 10年国债收益率的区间累计利率产品交易，交易名义本金合计40亿元，产品期限为1-2个月不等。
新华财经北京4月2日电 近日，招商银行与申万宏源证券、东方证券、华泰证券分别在中国外汇交易中心本币交易系统达成了银行间市场首批挂钩CFETS 10年国债收益率的区间累计利率产品交易，交易名义本金合计40亿元，产品期限为1-2个月不等。
该笔区间累计利率产品交易是招商银行在2023年落地二元期权组合交易的基础之上，深入研究当前国内债券市场新特征后，基于实际业务需求的又一创新尝试。区间累计利率产品在存续期内逐日观测10年国债收益率与区间上下限的关系并进行记录，更多考虑了产品全生命周期内的收益率变化情况，有助于提升商业银行利率风险对冲效果，推动国内债券市场高质量发展。
编辑：王菁
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