助力银行间信用衍生品发展 CFETS-SHCH-CBR科创CDS指数即将上市交易清算

新华财经北京12月22日电 日前，银行间市场清算所股份有限公司（简称上海清算所）、全国银行间同业拆借中心（简称同业拆借中心）与中债资信评估有限责任公司发布“CFETS-SHCH-CBR科创CDS指数”。新华财经获悉，自12月23日起，CFETS-SHCH-CBR科创CDS指数将上市交易清算，上海清算所与同业拆借中心将每日发布CFETS-SHCH-CBR科创CDS指数信用曲线。

交易清算要点显示，该指数成分实体名义本金等权重分布。当某一个实体发生信用事件后，以发生信用事件的实体对应金额（即交易名义本金×1/25）作为信用事件现金结算时的计算依据。交易合约按交易名义本金×24/25继续存续，直至合约到期或剩余所有实体均发生信用事件合约提前终止。

结算方式方面，信用事件结算方式为现金结算。现金结算回收率可通过“约定最终比例”确定，也可通过适用的估值方法确定。通过“约定最终比例”确定的，信用事件现金结算金额= 1/25×交易名义本金×（1-约定最终比例）。

编辑：王柘

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